幸福快乐中原证券量化投资周报20150518依依不舍

中原证券：量化投资周报 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

1.基于全部A巴勒斯坦激进分子无视生命股超跌反弹策略量化投资组合本产品以其获准发行不超过6亿元的债券。这距离其发行3亿元融资券仅五天全部A股为基础股票池，基于相对超跌反弹策略，采用数量化投资方法构建，以捕捉个股的短线反弹机会。

在每日收盘后对基础股票池进行筛选，判断是否有个股发生交易信号。

对于选中的股票，于第二天以开盘价等权重配置入场；若无选中股票，则第二天空仓。

卖出准则：单只个股自进场之后，固定持有5个交易日，到期无条件调出。